gdbは、HP ANSI C++/C のライセンスに含まれますか？それともOSに含まれますか？
また、WDBというフリーのデバッガもあると思いますが、これはgdbとは別物でしょうか？

WDBはgdbをGUIベースで行うデバッガで、WDBをインストールすればgdbもインストールされます。 ライセンスはフリーです。
コンパイラの製品パッケージやOSに同梱されるアプリケーション媒体にも コンパイラ・OSのリリース時点のWDB/gdbの最新バージョンが含まれています。

【確認済みの対象OS】HP-UX IPF 11iv3
【カテゴリー】製品情報(ライセンス/動作環境)